Travailler en mathématiques financières

Les mathématiciens exerçant leur métier en banques d'affaires portent leur titre d'analyste quantitatif. Que fait celui-ci ? Il crée des programmes informatiques pour estimer la valeur de produits dérivés. Pourquoi une banque d'affaires a-t-elle besoin d'un mathématicien pour ce type de travail? La réponse simple est qu'un banquier traditionnel n'est pas habileté à intervenir dans ce domaine. Le travail n'a rien à voir avec le droit corporatif, la comptabilité, l'économie... L'évaluation de produits dérivés nécessite des notions mathématiques de niveau maîtrise et souvent de doctorat. Voilà notamment pourquoi l'expression rocket scientists est souvent synonyme du métier. En Angleterre, dans les années 80-90 lorsque le métier est apparu, les seules personnes avec les compétences requises étaient des universitaires, et avec la détente entre la Russie et les États-Unis, formés en physique nucléaire.

Pour ceux qui envisagent une carrière en mathématiques financières, sachez que les connaissances requises par le travail d'un analyste quantitatif financier n'ont rien à voir avec la formation traditionnelle que l'on obtient dans un programme de gestion, de commerce, de finance ou de MBA. Bien que l'analyste quantitatif travaille pour une banque, sa formation est avant tout celle d'un mathématicien, c'est-à-dire qu'il maîtrise la théorie des probabilités, le calcul différentiel et intégral, l'analyse, l'algèbre linéaire, les équations aux dérivées partielles, l'analyse complexe, la topologie, la théorie de la mesure et l'analyse numérique avec C++.

Les salaires.  Ne nous le cachons pas, en travaillant en mathématiques financières, vous serez riche (modestement riche).  Sans expérience aucune,  vous gagnerez au moins 75 000 dollars au Québec et au Canada. Les primes de performance sont d'au moins 50%. Avec de l'expérience, vous touchez près du mi-million. Alors, si vous les mathématiques et la programmation vous plaisent, foncez !

Formation mathématique : essayez la France. Ironiquement, en Angleterre, où le métier est très répandu, les parquets de spéculations à la bourse et dans les banques d'affaires sont remplis de Français. L'éducation mathématique en France est excellente et bon marché, mais les salaires à Londres sont plus élevés et les emplois pour les jeunes diplômés beaucoup plus nombreux (Londres est à deux heures de train de Paris). Leur notoriété est si grande aujourd'hui que les chasseurs de tête en Angleterre cherchent ouvertement des diplômés des universités françaises. Les offres d'emplois en anglais indiquent typiquement you will have a doctorate from Oxbridge, from a red brick university or a DÉA. Naturellement, il n'est pas nécessaire d'étudier en France, mais il est révélateur de savoir que les études mathématiques en France soient si bien perçu par les employeurs britanniques. Clairement, la solution la plus raisonnable pour ne pas s'endetter et être très bien formé est d'étudier au Québec où l'éducation mathématiques est bonne et presque donnée.

Oxbridge = universités Oxford ou Cambridge
Red brick university = les universités britanniques de haute réputation autres qu'Oxbridge
DEA = un Diplôme d'études approfondies, qui sanctionne en France la première année des études doctorales

Les universités suivantes forment parmi les meilleurs mathématiciens du monde (c'est ce nous assurent les cousins français)
www.ensae.fr
www.ens.fr
www.polytechnique.fr

Voici un exemple d'offre en mathématiques financières au Canada :
Canadian Power Company has an immediate need for a SENIOR QUANTITATIVE ANALYST RESPONSIBILITIES: To identify portfolio risk factors and ensure they are modeled and captured properly in the risk management system. Position is responsible to design, code and integrate further functionality into a proprietary analytic system using Matlab and assist in the overall management and maintenance of the system. REQUIREMENTS: BS in mathematics, engineering, physics, or quantitative finance with 4+ years related energy industry experience. Must have strong analytic capabilities with proven skills in derivative pricing and modeling, familiarity with use of Bloomberg terminal, and object oriented programming experience. MatLAB desired. Requires the skills to oversee the development cycle of large projects to completion involving energy derivatives such as hydro storage, transmission, and FTR's. Bilingual English and French is an asset. Benefits and relocation are included. Qualified candidates with energy industry quantitative analytical skills and ability to work well in a team environment for a growth oriented power company APPLY NOW!!!! Keywords: analysis, energy, power, quantitative analysis, energy industry, portfolio risk, risk factors, analyze, hydro storage, transmission, ftr, energy derivatives, mathematics, engineering, quantitative finance, physics, hydro, hydroelectric, power generating, bloomberg terminal, analytic system, market analyst, trading analyst, real time analyst, transmission trader, risk analyst, hydro-electric, hydroelectric, hydro generator, hydro-turbine, hydro turbine, matlab.

Pour faire carrière en haute finance en Angleterre, visitez le site de l'Association des Québécois à Londres: www.survivrelondres.co.uk